Режиссером видео выступил Майк Андерсон, ранее работавший с группой Yeasayer. По звучанию песня получилась довольно жесткой, а клип напоминает аниме и видеоигры одновременно.

Ashnikko — 24-летняя американская рэперша и певица, получившая известность благодаря песне «Stupid», ставшей вирусной в TikTok. На страницу Ashnikko в TikTok подписалось более миллиона пользователей. Grimes назвала молодую исполнительницу одной из своих любимых артистов, а также призналась, что ей очень понравилось работать над «Cry» и что она давно хотела снять подобный клип.